科创50全称是上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。指数代码:000688。
2023.5.12日证监会启动科创50ETF期权上市工作,该指数以2019年12月31日为基日,以1000点为基点。
期权知识来源:财顺期权
(一)样本空间
上证科创板50成份指数样本空间由满足以下条件的科创板上市证券(含股 票、红筹企业发行的存托凭证)组成:
Ø 上市时间超过6个月;待科创板上市满12个月的证券数量达100只至150只后,上市时间调整为超过12个月;
Ø 上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位,定期调整数据考察截止日后第10个交易日时,上市时间超过3个月;
Ø 上市以来日均总市值排名在科创板市场前3位,不满足条件ii,但上市时间超过1个月并获专家委员会讨论通过。
存在以下情形的公司除外:
Ø 被实施退市风险警示;
Ø 存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为样本的情形。
(二)样本数量:50只证券
(三)选样标准:市值;流动性
(四)选样方法
Ø 对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 10%的证券作为待选样本;
Ø 对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排名前50的证券作为指数样本。
更多期权知识来源:财顺期权返回搜狐,查看更多